1. FBS broker >
  2. FBS Blog >
  3. Forex İşlem Performansınızı Nasıl Değerlendirebilirsiniz
2023-08-22 • Güncellendi

Forex İşlem Performansınızı Nasıl Değerlendirebilirsiniz

cover.png

Forex işlemlerinde performans değerlendirmesi, başarılı bir işlemcilik kariyerinin en önemli unsurlarından biridir. Tüm işlemciler, dünyanın bu en büyük ve en rekabetçi finans piyasasında daha büyük başarılara imza atabilmek için stratejilerini ve bakış açılarını sürekli iyileştirmelidir. İşlem performansınızı etkili bir şekilde nasıl değerlendireceğinizi bilmek, Forex işlemlerinde kendinizi geliştirmenize yardımcı olacak pratik bilgiler sağladığından hayati önem taşır.

Bu yazıda, Forex işlemlerinde performans değerlendirmesi için kullanılabilecek bazı etkili yöntemleri ve temel ölçümleri ele alıyoruz.

İşlem performansınızı nasıl takip edersiniz

Forex'te işlem performansınızı analiz etmek, bu alanda ilerlemeniz açısından kritik öneme sahiptir, çünkü bu sayede hem güçlü yönlerinizi hem de iyileştirmeniz gereken zayıf yönlerinizi belirleyebilirsiniz. İşlem performansınızı etkin ve kapsamlı bir şekilde incelemenin birçok pratik yolu vardır. Hadi gelin önerdiğimiz performans analizi yöntemlerine bir göz atalım!

Bir işlem günlüğü tutun

İşlem günlüğü tutmak, alım satım pratiğinizi takip etmenin test edilip onaylanmış, pratik bir yoludur. Üstelik herkes tarafından kullanılabilecek bir yöntemdir. İşlemlerinizi kaydetmek için fiziksel defterler, elektronik hesap tabloları, not alma uygulamaları ya da işlemlere özel günlük uygulama ve yazılımlar gibi seçenekler arasından size en uygun yöntemi belirleyin. İşlem yaptığınız döviz çifti, giriş ve çıkış noktaları, pozisyon büyüklüğü, işlem süresi ve sonuçları gibi tüm temel işlem bilgilerini takip edin. İşlem günlüğünüzü düzenli olarak tutun ve Forex performansınızın özelliklerini belirlemek için kayıtlarınız üzerinde düşünün.

İşlem platformlarındaki alım satım geçmişinizi inceleyin

İşlem günlüğü tutmanın yanı sıra, Forex işlem platformlarındaki alım satım geçmişinizi de inceleyebilirsiniz. İşlemcilere geçmiş alım satım verilerini sunan MetaTrader4, bu açıdan mükemmel bir çözümdür. Araç seti penceresindeki Geçmiş düğmesi vasıtasıyla işlem performasınızı geriye dönük olarak gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca, Geçmiş sekmesindeki herhangi bir alana sağ tıklayıp önce Rapor, ardından da XML'i Aç'ı seçerek işlem geçmişini Excel'e yükleyebilirsiniz.

İşlem performansıyla ilgili kritik ölçümleri takip edin

Alım satım işlemlerinde bilinçli kararlar almak ve kendinizi geliştirmek için risk-ödül oranı, işlem başına ortalama kazanç/zarar, ilk yatırımın getirisi, maksimum düşüşler, başarılı işlem yüzdesi, talep edilen fiyat ile gerçekleşen fiyat gibi bazı kritik işlem performansı ölçümlerine özellikle dikkat etmelisiniz. Profesyonel gelişiminizi izlemek ve işlem stratejinizin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için bu ölçümlerin zamana yayılı olarak kaydını tutun.

İşlemleriniz ile piyasa değişiklikleri arasındaki ilişkiyi izleyin

İşlem performansınızı analiz ederken en önemli konulardan biri de işlem kararlarınızın doğruluğunu ve yeterliliğini tespit edebilmek için gerçek piyasa hareketleriyle kıyas yapmaktır. İşlemciler, alım satımlarının belirli piyasa değişikliklerine göre kârlı olup olmadığını değerlendirmelidir. İşlemciler, bu ilişkiyi takip ederek, farklı piyasa koşullarında işlem yaklaşımlarını iyileştirmek için herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek olup olmadığını belirleyebilirler.

İşlemciliğin duygusal yönünü analiz edin

İşlem psikolojisi, Forex işlem performansının çok önemli bir parçasıdır. Tüm karar verme sürecini etkilediği için sürekli takip edilip iyileştirilmesi gereklidir. Duygularınızı farklı durumlarda analiz ederek psikolojik eksikliklerinizi tespit edebilir ve iyileştirebilirsiniz. Bu, sizi başarıya götürecek bir bakış açısıdır.

İşlem hedefleriniz ile gerçek performansınızın birbirine uyup uymadığını kontrol edin

Her Forex işlemcisinin amacı farklıdır ve elde edilen sonuçları bu amaca dayalı olarak belirlenen hedef ve ölçütlerle kıyaslamak son derece önemlidir. Bu tür bir inceleme, başlangıç amacınıza kıyasla işlem kariyerinizdeki ilerlemenizi ve başarısızlıklarınızı ortaya koyar.

CREATIVE-2443 _1200x675_2.png

İşlem performansı analizi için kritik ölçümler

Forex işlem performansının doğru şekilde değerlendirilmesine yardımcı olabilecek birçok farklı ölçüm mevcuttur. Bu kritik ölçümlerden bazıları şunlardır:

Kâr ve Zarar (P&L)

Bir işlem yaklaşımı değerlendirilirken basit bir kâr/zarar göstergesi hesabı yapmak çok önemlidir. Gösterge yükseliyor ve zarara kıyasla kâr artıyorsa, işlem sistemi başarılıdır. Aksi takdirde, işlemcinin kullandığı stratejide belirli ayarlamalar yapması gereklidir.

İşlemciler, bir işlem sisteminin kârlılığını daha net bir şekilde tahmin edebilmek için P&L verilerine dayalı basit bir hareketli ortalama (SMA) kullanabilir. Bir işlemcinin, P&L verileriyle beş dönemlik bir SMA hesapladığını varsayalım. Bu hareketli ortalama, artan bir trend gösteriyorsa işlem sisteminin performansı iyi demektir. Hareketli ortalamanın sürekli düşmesi veya kayda değer bir artış göstermemesi ise daha iyi bir performans için işlem sisteminin iyileştirilmesi gerektiğine işarettir.

İşlem performansını analiz etmeye yönelik bu son derece açıklayıcı ölçüm, işlemcilerin uyguladıkları sistemin genel kârlılığını değerlendirerek gereken düzenlemeleri yapmalarına olanak tanır.

Maksimum Düşüş (MDD)

Maksimum düşüş, belirli bir süre içinde en zirve sermayeden en düşük dip değere doğru en önemli düşüşü gösteren bir ölçümdür. Dipler, sermayenin yeni bir tepe yapmadan önce nasıl orijinal miktarın altına düştüğünü gösterir. Tepeler ise en düşük düşüşten önceki en yüksek sermayeyi gösterir.

Maksimum düşüşü şu formülle hesaplayabilirsiniz:

MDD = (Tepe Değer – Dip Değer) / Tepe Değer

Örneğin, bir işlemcinin 200$ değerinde bir portföyü olduğunu varsayalım. Düşüşten sonra portföy önce 120$'a inmiş, sonrasında aniden 150$'a yükselmiş olsun. Bu hareketlerden sonra ise bir kez daha 70$'a düşüp ardından 100$'a çıksın.

Burada Tepe Değer 150$'dır, çünkü sermayenin düşüşten önce ulaştığı en yüksek değer budur. Dip Değer ise 70$'dır. Formüle göre MDD %53 olacaktır.

MDD, işlemcilere kendi işlem stratejilerinden kaynaklanan potansiyel riski değerlendirme olanağı tanır. Hesap bakiyenizde yaşayabileceğiniz muhtemel bir kayıp durumuyla ilgili en kötü senaryoyu tahmin etmenize yardımcı olur. Diğer bir deyişle, bu ölçüm sayesinde, işlemciler uğrayabilecekleri potansiyel zararı görebilirler.

Kurtarma faktörü

Forex işlemlerinde kurtarma faktörü, işlemcinin toplam kârının maksimum düşüşe oranıdır. Özetle söyleyecek olursak bu özellik, bir işlem stratejisinin bir dizi zarardan sonra toparlanma sağlama konusunda ne ölçüde etkili olduğunu gösterir.

Kurtarma faktörü yüzdesini hesaplamak için şu formülü kullanabilirsiniz:

Kurtarma Faktörü = Net Kâr / MDD

Kurtarma faktörü yüzdesi ne kadar yüksek ise mevcut işlem stratejisi de zarar sonrası toparlanma konusunda o kadar etkili ve güvenilirdir. Kurtarma faktörü, iyi bir risk yönetimi aracı olarak kabul edilebilir.

Kazanç/kayıp oranı veya kâr faktörü

Kazanç/kayıp oranı, belirli bir zaman aralığında kazandıran ve kaybettiren işlemler arasındaki ilişkiyi gösteren bir ölçüdür. Bu ölçüme bakarak, dilediğiniz bir işlem stratejisinin genel kârlılığını belirleyebilirsiniz.

Kazanç/kayıp oranı, kazanç getiren işlem sayısı, zararla sonuçlanan işlem sayısına bölünerek hesaplanır. Elimizde kazanç getirmiş 50 işlem ve zarar ettirmiş 30 işlem olduğunu varsayalım. Bu durumda, kazanç/kayıp oranı 50/30, yani 1,7'ye eşittir.

Birin üzerinde bir kazanç/kayıp oranı, başarılı kabul edilir ve işlemcinin yaklaşımının etkili olduğu anlamına gelir. Oran birin altındaysa, kaybettiğiniz işlemler kazandığınız işlemlerden fazla demektir, ki bu durumda işlem stratejinizi geliştirmeniz gerekir.

İşlemciler, kazanç/kayıp oranını dolar bazında da hesaplayabilirler. Bunun için, kazançlı işlemlerden elde edilen toplam kârı, kaybedilen işlemlerden kaynaklanan toplam zarara bölmelisiniz. Sonuç, Forex işlemlerinde kaybettiğiniz her bir dolara karşılık ortalama kaç dolar kazandığınızı gösterir.

Örneğin, kazandıran işlemlerden elde ettiğiniz toplam kâr 9.000$, toplam zararınız da 4.500$ olsun. Kazanç/kayıp oranı 2'ye eşittir. Bu da ortalama olarak kaybettiğiniz her bir dolara karşılık 2 dolar kazandığınızı gösterir.

Tavsiye edilen kazanç/kayıp oranı 3:1'dir. Bu oran, kullanılan işlem sistemi, her bir dolarlık zarar için en az 3 dolar kâr getiriyor demektir.

Kârlılık

İşlemciler, mevcut işlem yaklaşımlarının ne ölçüde etkili olduğunu anlamak ve kâr elde etme hızlarını değerlendirmek için kârlılığa dikkat etmelidir.

Kârlılık yüzdesini aşağıdaki formülle hesaplayabilirsiniz:

(Nihai tutar - Başlangıç tutarı)/Başlangıç tutarı * 100.

Kârlılık endeksini daha iyi anlayabilmek açısından yıllık oranın hesaplanması uygun olacaktır.

Özet

Özetle, Forex işlem performansınızı değerlendirmek, alım satım konusunda kendinizi geliştirip kazancınızı artırabilmeniz açısından son derece önemlidir. Seçtiğiniz stratejinin etkinliğini izleyip değerlendirmenin birçok yolu vardır. Bu yazıda, söz konusu yöntemlerin en etkili ve popüler olanlarını sizler için araştırdık. Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemenin en mükemmel yollarından birinin, temel ölçümleri hesaplamak olduğunu düşünüyoruz. İşlemciler, bu göstergeleri sürekli takip ederek, yaklaşımlarının başarı oranını objektif biçimde değerlendirebilir ve işlem becerilerini geliştirebilirler.

SSS

Forex performansımı nasıl takip edebilirim?

İşlemciler, Forex alım satım performanslarını izlemek için disiplinlerini koruyarak şu kurallara uymalıdır:

  1. Yaptığınız tüm işlemleri bir işlem günlüğüne kaydedin.
  2. Temel ölçümleri hesaplayın.
  3. Analiz araçları sunan işlem platformlarını kullanın.
  4. Gerçekçi hedefler belirleyin ve bunları sürekli gerçek işlem sonuçlarınızla karşılaştırın.
  5. Profesyonellerden tarafsız geri bildirim alın.
  6. İşin duygusal yönünü analiz edin.

Forex stratejimi nasıl geriye dönük test edebilirim?

Forex stratejinizi geriye dönük olarak test etmek için şu adımları izlemelisiniz:

  1. Geriye dönük test etmek istediğiniz işlem stratejisini belirleyin.
  2. Belirli bir döviz çifti ile ilgili geçmiş Forex piyasası verilerini toplayın.
  3. Geriye dönük test için, işlemcilerin spread, komisyon büyüklüğü ve kayma gibi parametreler girmesine imkân vererek, gerçek piyasa koşullarını doğru bir şekilde canlandıran bir platform seçin.
  4. Stratejinizin parametrelerini geriye dönük test platformuna girip, geçmiş verilere dayalı olarak işlem yapın.
  5. Geriye dönük test sürecinin sonuçlarını analiz edin.
  6. İşlem stratejinizde gereken düzenlemeleri yapın.

Alım satım işlemlerindeki gelişimimi nasıl takip edebilirim?

İşlemcilikte kaydettiğiniz ilerlemeyi takip etmek için, işlem pratiğinizdeki büyümeyi veya gerilemeyi gösteren temel ölçümlerden yararlanabilirsiniz. Hesaplamanızı önerdiğimiz ölçümler, kâr/zarar göstergesi, maksimum düşüş (MDD), kurtarma faktörü, kazanç/kayıp oranı ve kârlılıktır. Bu kritik ölçümleri düzenli olarak analiz etmeniz, mevcut işlem stratejinizi geliştirmenize ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

  • 509

Veri toplama bildirimi

FBS bu web sitesini çalıştırmak için verilerinizin kaydını tutar. “Kabul Et” düğmesine basarak, Gizlilik politikamız kabul etmiş olursunuz.

Geri arama

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

Numarayı değiştir

Talebiniz kabul edildi.

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

u telefon numarası için bir sonraki geri arama talebi
sonra olabilir

Eğer acil bir sorununuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin
Canlı sohbet

İç hata. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Zaman kaybetmeyin - TDİ'nin ABD Dolarını ve kârı nasıl etkilediğini takip edin!

Tarayıcınızın eski bir sürümünü kullanıyorsunuz.

En son sürüme yükseltin ya da daha güvenli, rahat ve üretken bir yatırım deneyimi için başka bir tarayıcı deneyin.

Safari Chrome Firefox Opera